NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đang trở nên hết sức bức thiết. Quản trị rủi ro là cách thức tốt nhất mà tất cả các tổ chức tín dụng cần thực hiện để không bị mất vốn đầu tư. Quản trị rủi ro không chỉ dừng lại ở quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng, nó bao gồm tổng thể tất cả các hành động nhằm kiểm soát rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành và phát triển quy mô của các NHTM, liên quan đến phòng ngừa và kiểm soát các loại rủi ro như rủi ro nhân sự, rủi ro tác nghiệp, rủi ro hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin,… Quản trị rủi ro cũng đồng thời là biện pháp khắc phục tổn thất sau khi rủi ro xảy ra để hạn chế tối đa tổn thất ròng cho ngân hàng, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục.

Nền kinh tế thế giới trong những năm vừa qua chứng kiến nhiều thay đổi lớn, biến động lớn (khủng hoảng tài chính toàn cầu, tăng trưởng kinh tế chậm) đã kéo theo sự sụp đổ của nhiều Tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên thế giới mà nguyên nhân chủ yếu từ hoạt động quản trị rủi ro chưa được quan tâm đúng mực. Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng không tránh khỏi những hệ luỵ của kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sút, nguy cơ lạm phát và sự đổ vỡ hàng loạt của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các NHTM.

Với những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hội nhập, nhiều chuyên gia nhận định, ngành Ngân hàng đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự thay đổi và tính bất định. Môi trường cạnh tranh đang gia tăng giữa các ngân hàng, phi ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính (FinTech). Đồng thời, môi trường kinh tế tăng trưởng thấp và lãi suất thấp đang gây áp lực lên phương thức thu lợi nhuận truyền thống. Vấn đề nợ xấu chưa xử lý dứt điểm vẫn còn hiện hữu là rủi ro lớn của các NHTM Việt Nam.

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (NHCT) với vai trò là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng đã nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro. Trong giai đoạn 2015 - 2020, VietinBank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý rủi ro hoạt động trọng yếu theo khuôn khổ pháp lý của NHNN và thông lệ trên thị trường quốc tế.

Nhận thức được vấn đề trên, Đảng ủy Khối Quản lý Rủi ro đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt các giải pháp sau:

Triển khai mô hình 03 vòng kiểm soát

Mô hình tổ chức được triển khai theo 3 tuyến bảo vệ, trong đó, tuyến bảo vệ thứ 1 là các đơn vị kinh doanh có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro. Tuyến bảo vệ thứ 2 là các phòng, ban trong Khối Quản lý rủi ro - Kiểm tra và Khối Pháp chế - Tuân thủ - Tuyên giáo, có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro, thiết lập các hạn mức kiểm soát rủi ro. Tuyến bảo vệ thứ 3 là bộ phận kiểm toán nội bộ. Công tác quản lý danh mục tài sản trong các mảng nghiệp vụ được thực hiện một cách chủ động với sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị QLRR tại 3 vòng kiểm soát, bao gồm: (i) định hướng, thiết lập và giám sát các chỉ tiêu kiểm soát chất lượng và cơ cấu danh mục tài sản, (ii) chủ động nhận diện các rủi ro trọng yếu, từ đó triển khai các giải pháp phù hợp, hạn chế rủi ro cho ngân hàng.

Kiện toàn văn bản chính sách

NHCT đã xây dựng, kiện toàn hệ thống văn bản chính sách quản lý rủi ro theo 05 cấp độ bao gồm quy định khung quản lý rủi ro, quy định khung chính sách cấp và quản lý tín dụng, quy định, quy trình quản lý rủi ro và văn bản chế độ chính sách theo các nghiệp vụ tín dụng cơ bản, sản phẩm, chương trình tín dụng, các văn bản hướng dẫn và công văn chỉ đạo, định hướng hoạt động trong từng thời kỳ, bảo đảm hệ thống văn bản chính sách của NHCT tuân thủ đúng quy định Pháp luật và Thông tư NHNN như Luật TCTD 47, Thông tư 13 về quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ, Thông tư 22 quy định về giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, Thông tư 41 quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc xây dựng văn bản, chính sách đều hướng tới mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng tài sản trên cơ sở bảo đảm các chỉ tiêu hiệu quả và chất lượng tài sản, bảo đảm cân bằng giữa rủi ro và phát triển.

Kiện toàn nhân sự

Nhằm đáp ứng công tác nâng cao năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng, trong những năm vừa qua, NHCT đã đặc biệt chú trọng tuyển dụng đội ngũ cán bộ, nhân sự trong lĩnh vực QTRR có chất lượng, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự QLRR được bổ sung thêm từ đối tác chiến lược MUFG với kinh nghiệm lâu năm đã hỗ trợ NHCT đổi mới nhiều hoạt động quản lý rủi ro tiệm cận thông lệ tốt nhất.

Yếu tố con người rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn mực ngân hàng ngày càng được nâng cao, đòi hỏi cán bộ phải có sự hiểu biết sâu rộng, am hiểu thông lệ, từ đó triển khai các giải pháp mới mang tính sáng tạo, lượng hoá rủi ro (Quantitative). NHCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực quản lý điều hành, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại…

Xây dựng hệ thống, công cụ

Việc triển khai xây dựng các hệ thống đã hỗ trợ tích cực công tác giám sát chất lượng nợ và đánh giá tác động tài chính như hệ thống Risk Profile bao gồm các cấu phần cảnh báo sớm rủi ro tín dụng khách hàng, cấu phần giám sát chỉ tiêu khẩu vị rủi ro, cấu phần quản lý sự kiện rủi ro LDC, xếp hạng chi nhánh theo mức độ rủi ro và môi trường kiểm soát – công cụ Risk Profile; bên cạnh đó NHCT còn kiện toàn, nâng cấp các hệ thống như hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; hệ thống Treasury MX.3, hệ thống Vision Commo phù hợp với hoạt động phái sinh hàng hóa; xây dựng công cụ quản lý dòng tiền phục vụ công tác kiểm tra giám sát tại Chi nhánh; Thực hiện kiểm thử hệ thống thu hồi xử lý nợ và triển khai thí điểm Cấu phần xử lý nợ tại 35 Chi nhánh; NHCT bước đầu ứng dụng kết quả mô hình thống kê vào phê duyệt tín dụng tự động giúp đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ nhưng vẫn sàng lọc tốt khách hàng đáp ứng tiêu chí được NHCT cấp tín dụng.

Nâng cao năng lực quản trị về vốn và triển khai Basel II

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro không có nghĩa là tập trung giảm nợ xấu mà hơn hết NHCT phải nâng cao năng lực về vốn, đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo thông lệ để có khả năng chống đỡ các cú sốc trong hoạt động kinh doanh, giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất. Nâng cao năng lực về vốn thông qua bổ sung vốn tạo đệm dự phòng cho các tổn thất rủi ro và thúc đẩy các biện pháp giải quyết nợ xấu; thúc đẩy các hoạt động thu phí từ các dịch vụ gia tăng, bán chéo sản phẩm bên cạnh thu lãi từ hoạt động tín dụng truyền thống.

Basel II là bộ tiêu chuẩn Quốc tế không chỉ bao gồm việc lượng hóa rủi ro thông qua các chỉ số và mô hình mà còn bao gồm yêu cầu hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị, chính sách, nâng cao văn hóa rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị trường. Do vậy, chuẩn mực Basel II là giải pháp tối ưu để các ngân hàng thương mại trụ vững trước những biến động khó lường của thị trường tài chính.

Đến nay về cơ bản, NHCT đã đáp ứng toàn diện các yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel II về cơ cấu quản trị, quy trình, quy định kiểm soát nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt tăng vốn và thực hiện tăng vốn điều lệ, NHCT sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chuẩn mực Basel II.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống CNTT

Chất lượng dữ liệu và hệ thống CNTT là yêu cầu bắt buộc để quản trị rủi ro trong giai đoạn hiện nay. Với sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0, NHCT tiếp tục tập trung khai thác có hiệu quả Kho dữ liệu doanh nghiệp (EDW) để hỗ trợ các đơn vị nâng cao hoạt động quản lý cũng như giám sát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế. Kiện toàn hệ thống báo cáo tự động, tích lũy, làm giàu kho dữ liệu để xây dựng các mô hình đo lường và hỗ trợ kiểm soát rủi ro phù hợp thông lệ; ứng dụng kết quả mô hình dự báo xác suất vỡ nợ của khách hàng, làm cơ sở xem xét khi xây dựng các tiêu chí sàng lọc, lựa chọn khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng, hỗ trợ các thông tin tổng hợp đa chiều để đưa ra quyết định quản trị. Ngoài ra, NHCT đồng thời thực hiện tăng cường hiệu quả công tác cảnh báo sớm thông qua sử dụng ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để nhận biết sớm các KH tiềm ẩn rủi ro suy giảm khả năng trả nợ, từ đó kịp thời triển khai các giải pháp ứng xử phù hợp, hỗ trợ tích cực công tác quản lý chất lượng nợ và kiểm soát kế hoạch tài chính của NHCT.

Hệ thống AML được triển khai tại NHCT từ năm 2016 đã giúp hiện đại hóa công tác Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại NHCT, đáp ứng các yêu cầu của Quy định pháp luật, Ngân hàng nhà nước, yêu cầu của các đối tác cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn của thông lệ quốc tế về PCRT/TTKB. Sau khi triển khai giai đoạn 2, hệ thống trở thành công cụ giám sát giao dịch và phòng chống gian lận hiệu quả, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục được nâng cấp và hoàn thiện hệ thống AML trong thời gian tới để đảm bảo công tác quản lý tuân thủ chặt chẽ của NHCT.

Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro

Văn hóa quản trị rủi ro cần được lan tỏa đến tất cả các đơn vị trong hệ thống. Theo đó, NHCT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo để tất cả các cá nhân đều hiểu rõ vai trò tách nhiệm của mình trong việc nhận diện và kiểm soát rủi ro trong các mảng hoạt động, các quyết định được đưa ra không chỉ dựa trên định hướng về kinh doanh, lợi nhuận mà cần có sự xem xét trên cơ sở rủi ro; tăng cường truyền thông, chia sẻ bài học kinh nghiệm, sự kiện rủi ro để cho các cá nhân, đơn vị trong toàn hệ thống hiểu rõ và rút kinh nghiệm, nâng cao ý thức quản trị rủi ro.. Ngoài ra, NHCT không ngừng tiếp thu chuyển giao từ phía BTMU và các đối tác định chế tài chính nước ngoài trong việc học tập chính sách quản trị rủi ro và tiếp thu công nghệ phục vụ xây dựng công cụ quản trị, nhằm mục tiêu tăng trưởng hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Tóm lại, công tác quản lý rủi ro trong NHTM cần được nhìn nhận là vấn đề nổi cộm và cần được quan tâm hàng đầu, đồng hành xuyên suốt trong quá trình phát triển quy mô ngân hàng. Các NHTM tại Việt Nam cần liên tục cập nhật các mô hình, công cụ quản trị rủi ro mới của các nước phát triển trên thế giới, đưa vào sử dụng một cách phù hợp với đặc thù mô hình hoạt động kinh doanh trong nước, đảm bảo cách thức triển khai quản trị rủi ro hiệu quả, tiết giảm chi phí. NHCT VN với vai trò là một trong số NHTM lớn nhất thị trường luôn hoàn thiện để đáp ứng mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Những giải pháp trên là kết quả cho thấy hiệu quả của sự chỉ đạo toàn diện của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.         

KHỐI QUẢN LÝ RỦI RO